تحلیل توابع عکس العمل آنی
توابع واکنش آنی ابزار مفیدی برای تحلیل رفتار پویایی متغیرهای مدل هنگام وقوع شرک های غیرقابل پیش بینی در دیگر متغیرهای مدل می باشد، بنابراین از این ابزار می توان برای تجزیه و تحلیل اثر تکانه های ساختاری بر متغیرهای هدف استفاده نمود که نتایج آن به صورت زیر می باشد:
نمودار(1): مجموعه نمودار توابع واکنش آنی
در نمودار بالا ملاحظه می شود در صورت بروز یک انحراف معیار تکانه قیمت نفت پیش بینی می شود که متغیرهای کلان معرفی شده، در مدل به صورت زیر واکنش نشان دهند.
حجم پول در واکنش به تکانه قیمت نفت افزایش می یابد ولی طی دوره های اولیه این افزایش شدید می باشد و در مراحل بعدی اثر آن تقلیل می یابد. قیمت ها نیز در چهار دوره اول و واکنش شدید نشان نمی دهند ولی به نظر می رسد بعد از یک سال اثرات رشد پول بر سطح قیمت ها نمایان شده و رشد فزاینده ای در شاخص قیمت مصرف کننده شاهد باشیم. سرمایه گذاری بخش خصوصی در دو سال اول متحمل کاهش شده ولی از آن به بعد افزایش می یابد. هزینه های جاری دولت نیز در ابتدا شدیداً افزایش یافته سپس با کمی کاهش روند رو به رشد خود را دنبال می کند و در نهایت هزینه های عمرانی در سال های اولیه دچار نوسان شده و سپس روند رو به رشد خود را پیش می گیرد.
تجزیه واریانس
برای بررسی سهم بی ثباتی متغیرها در توجیه نوسانات خاصی باید از تجزیه ی واریانس کمک گرفت. در حالیکه تابع واکنش آنی اثر تکانه یک متغیر دورنزا را بر دیگر متغیرهای مدل SVAR ترسیم می کند. تجزیه واریانس، تغییرات در یک متغیر درونزا را نسبت به تکانه متغیرهای درونزای دیگرتفکیک می کند. بنابراین تجزیه واریانس اطلاعاتی در رابطه با اهمیت نسبی هر یک از تکانه تصادفی برای تحت تأثیر قرار دادن متغیرهای مدل آماده می کند. به عبارت دیگر جهت بررسی سهم بی ثباتی متغیرها در توجیه نوسانات یک متغیر خاص، از تجزیه واریانس استفاده می شود.
در تصریح مدل، به ترتیب متغیرها به صورت LCD, LIN, IPOL, LCC, LM2 و LCPI برای محاسبه تابع عکس العمل وارد مدل شد.
به عنوان مثال در جدول (8) تکانه متغیر اول یعنی نقدینگی بر هزینه های عمرانی برای 20 دوره آینده و تکانه متغیر دوم یعنی هزینه های جاری برهزینه های عمرانی برای 20 دوره آینده و را تفکیک می کند.
نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی (FEVDs) برای 20 دوره آینده از متغیرهای مدل را که برای هر یک از متغیرها در یک جدول خاص ارائه گردیده است. باتوجه به نتایج دوره بیستم و تجزیه و تحلیل داده ها، می توان چنین بیان کرد که بیش از 47 درصد تغییرات حجم پول را در بلند مدت تغییرات قیمت نفت توضیح می دهد. همچنین تغییرات قیمت نفت 36 درصد تغییرات سطح عمومی قیمت ها، 21 درصد تغییرات سرمایه گذاری بخش خصوصی، 52 درصد تغییرات هزینه های جاری و 23 درصد هزینه های عمرانی را توضیح می دهد.
جدول (4): تجزیه واریانس تفاضل مرتبه اول لگاریتم نقدینگی
PeriodShock1 Shock2 Shock3 Shock4 Shock5 Shock6 19.7704153.45115.513722.513521.51357.369636325.100343.9003.003351.4423513.688112.8677741.617629.63122.776961.4703914.213610.290131039.432527.84058.587682.419012.41909.4128992047.230219.856815.76431.885327.643407.619829منبع: محاسبات تحقیق
جدول (5): تجزیه واریانس تفاضل مرتبه اول لگاریتم شاخص قیمتی مصرف کننده

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

PeriodShock1 Shock2 Shock3 Shock4 Shock5 Shock6 10.3137698.30850.110920.038201.161870.06672830.2403997.37530.139410.265001.956930.02290573.6357089.47083.401221.182821.576520.7329171019.880766.83506.877401.103961.385263.9176022036.058131.368225.95020.724281.036314.862764منبع: محاسبات تحقی
جدول (6): تجزیه واریانس تفاضل مرتبه اول لگاریتم سرمایه گذاری بخش خصوصی
PeriodShock1 Shock2 Shock3 Shock4 Shock5 Shock6 18.0692765.425511.10163.679447.484384.239719321.331450.819311.34234.139815.159327.207738728.753233.235514.43883.7957012.08647.6902231025.052627.823525.88613.8326210.76036.6447682020.808530.470628.60354.0794310.39415.643799منبع: محاسبات تحقیق
جدول (7): تجزیه واریانس تفاضل مرتبه اول لگاریتم هزینه های جاری
PeriodShock1 Shock2 Shock3 Shock4 Shock5 Shock6 145.526329.35803.442750.183498.3533513.13600337.722245.37662.468990.635795.475078.321189744.440240.01593.259912.099424.364905.8195201047.261938.53843.426141.716143.605875.4514232051.950428.417310.77211.615092.445334.799603منبع: محاسبات تحقیق
جدول (8): تجزیه واریانس تفاضل مرتبه اول لگاریتم هزینه های عمرانی
PeriodShock1 Shock2 Shock3 Shock4 Shock5 Shock6 11.2685640.8236247.9932260.2733639.2659114.23971933.8287905.5375706.3484076.2919738.79179669.20146716.2903828.450095.5861936.1346547.78736435.751311025.2973326.921196.4566334.8168577.13760829.370382022.8962938.5484010.918734.0935764.78018218.76282منبع: محاسبات تحقیق
نتیجه گیری
مطالعه انجام شده ارتباط عمیق بین متغیرهای کلان و قیمت نفت را تأیید می کند و نشان می دهد که هنوز هم نفت نقش عمده و تعیین کننده ای در اقتصاد ایران بازی می کند. خلاصه یافته های مطالعه به شرح ذیل است:
1-حجم پول در واکنش به تکانه قیمت نفت، ابتدا شدیداً افزایش می سابد ولی از دوره چهارم به بعد کاهش یافته و از دوره هشتم رشد ثابتی را طی می کند.
2-شاخ قیمتی مرف کننده در چهار دوره اول (سال اول) به تکانه قیمت نفت واکنش نشان نمی دهد اما اثرات این تکانه از دوره چهارم به بعد ظاهر شده و روند رو به رشد شدیدی را تجربه می کند.
3-سرمایه گذاری بخش خصوصی در چهار دوره اول با کاهش و روند نزولی حرکت می کند اما از دوره پنجم روند صعودی خواهد داشت به طوری که تأثیر مثبت آن بر سرمایه گذاری از سال دوم ظاهر خواهد شد.
4- هزینه های جاری دولت از تکانه قیمت نفت تأثیر مثبت می پذیرد، اما روند افزایش هزینه های نوسانی است.
5- هزینه های عمرانی دولت در سال اول از روند نوسانی برخوردار است اما از سال دوم به بعد روند رو به رشدی را تجربه می کند.
6-اثر بلند مدت تکانه قیمت نفت بر تغییرات هزینه های جاری 52 درصد است. به عبارتی 52 درصد تغییرات این متغیر در بلند مدت تکانه قیمت نفت و 48 درصد را خود متغیر و سایر متغیرهای اقتصاد کلان توضیح می دهد. همچنین تکانه قیمت نفت در بلند مدت 47 درصد تغییرات نقدینگی بخش خصوی، 36 درصد تغییرات شاخص قیمتی مصرف کننده، 23 درصد تغییرات هزینه های عمرانی و 21 درصد تغییرات سرمایه گذاری بخش خصوصی را توضیح می دهد.
به طور کلی می توان گفت: از میان متغیرهای بررسی شده هزینه های جاری دولت بالاترین و سرمایه گذاری بخش خصوصی کمترین تأثیرپذیری از نوسانات قیمت نفت را دارد. به نظر می رسد درآمدهای نفتی در ایران ابتدا از طریق سیاست های مالی و بودجه دولت براقتصاد ظاهر می شود(تأثیر قیمت نفت بر هزینه های دولت) و سپس از طریق کسری بودجه با بخش اقتصاد مرتبط می شود.بنابراین برای کاهش اثرات نوسانات درآمد نفت ارتباط بین درآمد نفتی و بودجه دولت را از هم گسست.
منابع
الف فارسی
1-آرمان بهمن، اقتصاد ایران: گذشته، حال و آینده، مجله تازه های اقتصاد، 1376، شماره 82.
2-آرمان، بهمن، عمرانی: ادامه روند نزولی، مجله تازه های اقتصاد، 1377، شماره 85.
3-ابریشمی حمید، مبانی اقتصاد سنجی، جلد دوم، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، 1388.
4-ارسلانی علی، تأثیر قیمت نفت بر متغیرهای کلان ایران طی سال های (1379-1349). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1380.
5-احمدیان مجید، اقتصاد نظری و کاربردی نفت، تهران، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، 1387.
6-احمدیان مجید، اقتصاد نظری و کاربردی نفت، تهران، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، 1387.
7- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی سال های مختلف.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

8- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خلاصه تحولات اقتصادی سال های مختلف.
9- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگری های اقتصادی سال های مختلف.
10-پسران هاشم، روندهای اقتصادی و سیاست های اقتصاد کلان پس از انقلاب، مجله تازه های اقتصاد، 1387، شماره.82
11- تشکینی احمد، 1384. اقتصاد سنجی کاربردی به کمک Microfit تهران، چاپ اول، مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران، 1384..
12-رزاقی ابراهیم، آشنایی با اقتصاد ایران، نشر نی، 1376.
13-زرینی ابراهیم، نوسانات قیمت نفت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا 1386.
14- عطوان مهدی، ارزیابی قدرت پیش بینی در جدل های داده ستانده در اقتصاد ایران، نشریه روند، 1384.
15- فاتح مصطفی، پنجاه سال نفت ایران، تهرانف نشر چهر، 1358.
16- مرادی علیرضا، کاربرد Eviews در اقتصادسنجی، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، 1384.
17-مهرآرا محسن و کامران نیکی اسکوئی، تکانه های نفتی و اثرات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی، پژوهش نامه بازرگانی، 1385، شماره 40.
18-مزرعتی محمد، مقایسه عملکرد پیش بینی در مدل VAR و BVAR (تقاضای حامل های انرژی در ایران). پایان نامه دکتری، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1378.
19-محمدعلی همایون کاتوزیان، نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران، نفت و توسعه اقتصادی، ترجمه علیرضا طیب، ترهان نشر مرکز، 1377.
20-منجذب محمدرضا، داده های فصلی شده محاسبات ملی ایران، تهران، مؤسسه نشر جهاد، 1376.
21- نوفرستی محمد، ریشه واحد و هم جمعی در اقتصاد سنجی، تهران نشر رسا، چاپ اول، 1378.
22- نفت و توسعه، گزارش اهم فعالیت های وزارت نفت(1379-1376). اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، 1380.
23- ولدخانی عباس، اهمیت بخش های اصلی اقتصاد ایران از نظر ایجاد ارزش افزوده، مجله برنامه بودجه، 1387، شماره 21.
ب- لاتین
24- Al- Abbasi M.A (1991), M. A. (1991) the effect of oil revenues instability on the oil-based and labor exporting economies: The case of the Arab region. United States, Missouri, University of Missouri-columbia.
25-Burbidge J. and Harrison A(1984),”Testing for the effects of oil-price Rise using vector Autoregressions”,International Economic Review 25(2); 459-484.
26-Corden, w. max. (1984), “Booming Sector and Dutch Disease Economics: Surcay Cosolidation”, Oxford Economic papers 36(3);359.
27-DIBOOGLU-S and Aleisa. e, (2004),”oil price terms of trade shocks and macroeconomic fluctuations in Saudi Arabi” . contemporary economic policy(ISSN 1074-3599)vol.22 No.L January 2004 50-62.
28-Devlin Julia and Lewin Michael (2004),” Managing oil booma and Busts in Developing Countries”, available online at:
http://www. Worldbank. Org/economicpolicy/documents/mv/pgchapter06. Pdf
29-EltonyM.N,”oil price fluctuation and their Impact on the Macroeconomic variables of Kuwait”, Arab planning lnstitute – kuait – Information center in its series API-Working paper series with number 9908-available online at: http://www.arab – api.org/wps9908.pdf
30-Greene, Williarn. H, Econometric Analysis 2d ed.Macmillan, New Yourk, 1993.
1 -Structural VectorAutoregressive
2 -Impulse Response
3-Variance Decomposition
4 -Augmented Dicky fuller
5-Schwarz Bayesoan
6 -Akaike

7 – با استفاده از نرم افزار Microfit
—————
————————————————————

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید